Nejlepší indikátor trendu. Co je indikátor změny obratu?

Přibližně 80% forexových obchodníků trpí ztrátami způsobenými chybami při rozhodování. Nedostatek nástrojů finanční analýzy nebo znalostí potřebných k interpretaci jeho výsledků ovlivňuje racionalitu jejich jednání. Navíc, velké množství technických prostředků analýza devizového trhu

Nástroje technické analýzy

Pochopení dynamiky trhu pomůže efektivním nástrojům pro analýzu dat, mezi kterými jsou ukazatele změn trendů. Jejich cílem je odrážet trend dynamiky měnového tržního kurzu. Indikátor trendů může naznačovat směr (vzestupný, sestupný a postranní), sílu a zvrat. Existují následující indexy:

• indikátor trendů;
• okamžik nebo sazba změny sazby předchozího období na současnou sazbu;
• volatilita nebo variabilita směnného kurzu;
• objem obchodů;
• podporu a odolnost.

Indexy trendů

Nejlepší trendové ukazatele jsou následující:

• Pohybové průměry (MA), jednoduché SMA, exponenciální EMA a vážené WMA;
• konvergence-divergence klouzavý průměr MACD (konvergence / divergence anglicky)
• TRIX (anglický trojitý EMA, trojitý EMA);
• Směrový pohyb (DX);
• Střední DX (ADX);
• indikátor trendové linie;
• komoditní kanál (CCI);
• parabolický SAR stopreverse, stop a obrácení);
• SMI (anglický index inteligentních peněz, index "inteligentních" peněz);
• vortex (indikátor Vortex, VI);
• Indikátor trendu Ichimoku.

Trendové indexy pomáhají obchodovat svým směrem, udržují dlouhé pozice v podmínkách stoupajícího trendu a zkratku pro klesající. Nevýhodou těchto indikátorů je zpoždění v době zvrácení tržního trendu.

Momentové indexy

Vyvarujte se zpoždění pomocí indikátorů točivého momentu. Pomáhají se obrátit dolní nebo horní hranice horizontálního trendového kanálu, okamžiky prodeje a zpětného odkupu. Nevýhodou ukazatelů točivého momentu je předčasná signalizace prodeje se stoupající tendencí a kupováním s klesajícím trendem. Mezi tyto ukazatele patří:

• stochastic;
• síla (anglická síla, FI);
• skutečná pevnost (TSI);
• relativní pevnost (Ing. index relativní síly, RSI);
• konečný (anglický konečný oscilátor, UOS);
• peněžní tok (index peněžního toku v angličtině, MFI);
• Williamsův procentní rozsah (Anglie Williams% R,% R).

K dispozici jsou také psychologické Forex Indexy dohoda o zvýšení hráčů (angl. Býčí konsenzu), Zapojení indexu (. Anglické závazky obchodníků, COT) Pro posouzení celkové situace na trhu, která má tendenci klesat nebo růst cen.

Indexy trendu a momentu se v prognostech často neshodují. Například s dlouhodobým růstem trendu se indikátor směru trendu zvyšuje, signalizující nákup. Zároveň momentální oscilátory dávají signál o zpětném odkupu, nabízení k prodeji. Opačná situace se projevuje v období delšího poklesu cen, kdy se snižuje ukazatel směru trendu, který signalizuje prodej. V tomto případě ukazatele míry změn cen trvají na nákupu.

Ukazatel síly trendu

Síla růstového trendu lze odhadnout podle objemu, směru a vzdálenosti. Když je závěrečná míra vyšší než předchozí, silná tendence je pozitivní. A naopak. Čím více se kurz mění, tím silnější je trend. Ukazatel síly trendu je vypočítán jako výsledek rozdílu mezi poslední a předchozí cenou při uzavírání na objemu měny. Posilování tohoto trendu je tedy dáno zvýšením ceny nebo objemu obchodování. To se liší od -100% do 100%.

Indikátor RSI

RSI indikátor relativní síla se vypočítá jako poměr klouzavého průměru pozitivních změn v uzavírací rychlosti pro období k součtu klouzavých průměrů pozitivních a negativních změn ve stejnou cenu vynásobený 100. Když se blíží hodnotu indexu 100%, je tento indikátor signalizuje overbought měnu a na 0% - o jeho nadměrném stavu. Konec indexové tabulky, oproti směru cenového pohybu, je ukazatel obratu trendů. Naopak, v případě, že stoupající trend cenového grafu ukazuje nová vysoká a index se nezmění, očekává se otáčet v opačném směru. Chcete-li zjistit změnu trendu v grafu indikátoru, můžete použít údaje technické analýzy. Také trendu signál konvergence a divergence indikátoru grafu a cena - cena by měla být ve směru index relativní síly.

Například obchodník vstoupí do dlouhé pozice, pokud MA50 překročí MA200 a 3hodinová RSI klesne pod nastavenou hodnotu 20%, což naznačuje převzetí. Naopak obchodník vstoupí do krátké pozice, pokud je MA50 nižší než MA200 a RSI3 stoupne nad nastavenou úroveň 80% a signalizuje přečerpanou měnu.

Indikátor MACD

Indikátor trendů MACD je konstruován na základě rozdílu exponenciálních klouzavých průměrů menšího a delšího období. Obvykle se používají klouzání po 12 a 26 dnech. Na průsečících MA se posuzuje změna trendu v různých časových obdobích a vzdálenost a relativní pozice - o stabilitě vzestupného nebo sestupného trendu. Odčítání z krátkodobě se pohybujícího dlouhodobě dává oscilátoru, který viditelně zohledňuje tyto rysy. Indikátor je druh analýzy dvou průměrů.

K dispozici je histogram a lineární indikátor MACD.

Indikátor histogramu MACD se vypočítá podle vzorce: MACD = EMA_9. [A], kde A = EMA_12. [i] - EMA₂₆[i], kde i je cena.

Jsou 3 typ signálů:

• průchod maximálního nebo minimálního MACD je signál, který by měl reagovat, když je přijato několik dalších;
• překročení MACD stanovené hranice je základem pro otevření pozice;
• Průsečík střední MACD také vyžaduje další signály.

Signály potvrzující signály histogramů MACD jsou indikátory hlasitosti. Doporučuje se také čekat na změnu kurzu ve směru prognózy.

Lineární MACD se skládá z vyhlazené a ne zploštělé A. Tyto čáry opakují dynamiku kurzu.

Překročení dvanáctidenní linky s 26denním shora dolů signalizuje prodej, nákup zdola nahoru.

Hodnota následující po minimální nebo maximální délce dvanáctidenní linky je varování vyžadující potvrzení ve formě průsečíku linek MACD.

Průsečík lineární MACD s mezní hodnotou vyžaduje alespoň 2 potvrzovací signály.

Indikátor by měl být použit na grafech, které nejsou kratší než den. Může být výrazně zpožděno.

Parabolický SAR

Parabolic SAR, když rychlost při změně trendu na trhu vstupuje do nové extrémní hodnoty, změna MA zastaví hranice pro krátkodobé (od 50 do 5 dnů), a zastavit a zvrátit průběh zapadá do trendu. Indikátor opakuje trend k průsečíku SAR se zavřením aktuální polohy a otevřením protilehlé polohy.

Počáteční kurz se rovná předchozí minimální (maximální) sazbě. Hodnota SAR se potom vypočte takto: SAR_{n + 1} = SARp + AF (M-SAR_n), kde:

• SAR_{n + 1} - jedná se o cenu zastavení otevřené pozice,
• SAR_n Je SAR předchozího období,
• AF je zrychlení zvyšující se od 0,02 do 0,02, když kurz dosáhne M.
• M je nová maximální (minimální) sazba.

Parabolický systém se používá jak k určení okamžiku uzavření polohy, tak k otevření polohy.

Indikátor komoditního kanálu

Indikátor komoditního kanálu je měřítkem cenového momentu a je počítán jako podíl cenového rozdílu a jeho klouzavého průměru od absolutní cenové odchylky vynásobené koeficientem snížení.

- CCI = (P_n - SMA (P_n)) / 0,015D, kde:

• P_n - typická cena;
• SMA (P_n) - klouzavý průměr typické ceny;
• D je průměr absolutního rozdílu ve středním kurzu a jeho SMA.

Hodnoty CCI se pohybují od +/- 100. V tomto případě převýšení 100 znamená překoupenou měnu a -100 - o převzetí a tento indikátor změna trendu.

Obecně se předpokládá, že překročení hranice 100 není náhodná a vytváří příležitost k dohodě. Buy CCI by měla být vyšší než 100, a prodat, když index klesne pod 100. otevření krátké pozice se doporučuje s hodnotami indexu CCI méně než -100 a zavírání - -100.

Indikátory MA

Pohyblivé průměry jsou jednoduché, vážené a exponenciální.

Jednoduchý MA odpovídá průměru aritmetické sazby daného období.

Jedná se o nejjednodušší a nejoblíbenější ukazatel, který ukazuje trend. Například 200-denní SMA zůstal populární a účinný nástroj pro analýzu kotacech Forex po celá desetiletí. Vypočítá se součtem závěrečných sazeb za uplynulé 200denní období a rozdělením počtu dnů. Analytici zjednodušili výpočet, složili závěrečné kurzy po dobu 40 týdnů a výsledek rozdělili o 40.

Chcete-li vypočítat další hodnotu MA, musíte odečíst hodnotu závěrečné sazby ve stáří 40 týdnů, přidat poslední zatížení a rozdělit hodnotu 40.

Průsečík linií MA s různou periodicitou umožňuje vypočítat okamžik změny obratů. Například průsečík SMA9 a SMA14 signalizuje změnu trendu.

Nevýhodou metody je neustálé zpoždění signálu a jeho výhodou je jednoduchost a možnost použití vedení SAM jako odporových a podpěrných linií.

WMA index

Vážené klouzavé průměry na každý průběh daného období dávají váhu, která se snižuje, když se vyhneme dnešnímu dni:

- WMA = 2sum- (n-i) P_t-i / (n (n + 1)), kde:

• P_t-i - hodnota kurzu v čase odebraném i intervaly od aktuálního;
• n je počet intervalů.

Provádění pozdních kurzů větší váhy je považováno za informativnější než SMA. Po dlouhou dobu použijte SMA a krátce (ne více než hodinu) - WMA nebo EMA.

EMA Index

Exponenciální průměr se také vypočítá přiřazením váhy sazbám při zohlednění všech sazeb za předchozí období:

- EMA_t = EMA_t-1 + (Komu [Pt - EMA_t-1 ]), kde:

• K = 2 / (n + 1), kde n je průměrné období.

Křivka klouzavého průměru se tedy vyrovnává vzhledem k kurzům.

Při změně 1 kurzu MA reaguje dvakrát - po obdržení a odebrání hodnoty. EMA jednou reaguje při přijímání kurzu, což činí ukazatel výhodnější. EMA také umožňuje otevřít pozice včas.

V analýze byste měli najít průsečeky průměru a grafu kurzu, najít body za maximální nebo minimální průměrnou, maximální odchylku ŘO a cenu. Dále postupujte podle směru ukazatele MA, který ukazuje směr trendu.

Stochastický oscilátor

Stochastický oscilátor je ukazatelem rychlosti změny ceny. Vypočítané poměrem rozdílu současné ceny uzavírání P_t a minimální cenu L_n pro období n k rozdílu mezi maximem H_n a minimální cena za období L_n, vynásobeno 100%:

- % K = 100 (P_t-L_n) / (H_n-L_n).

Třídenní klouzavý průměr posledních tří hodnot% K se vypočítá následovně:

- % D = 100 ((K₁+K₂+K₃) / 3).

Kromě jednoduchého průměru lze použít exponenciální i vážený průměr.

Indikátor při vyřazování starých dat může být náhlou změnou, což vede k nestabilitě a chybnému dodávání chybných signálů. Proto pokud potřebujete přesný indikátor trendů, pak tento oscilátor není tou nejlepší volbou.

Pokud existuje rozdíl mezi% K a směnným kurzem, očekává se zvrácení trendu. Pokud rychlost dosáhne dalšího maxima bez maxima% K, pak můžeme očekávat, že klesající trend se změní vzestupně. Pokud naopak míra dosáhne minima a% K tomu tak není, měli byste očekávat, že se změní trend směrem vzhůru.

Signálem nákupu je nárůst% K nad% D a pro prodej - pokles% K pod% D. Podle vývojáře je signál spolehlivější, pokud% D před překročením% K již otočil ve směru nového trendu. Nejspolehlivější jsou nákupní signály v rozmezí 10-15% a prodávají signály v rozsahu 85-90%.

Indikátor reverzace trendů bez překreslení

Algoritmy pro výpočet ukazatelů používají historická data. Každá nová cena odstraňuje první cenu zúčtovacího období. Dokonce i nejlepší trendové indikátory, které přepočítávají hodnoty pro nový příběh, mohou změnit své předchozí hodnoty. Taková změna hodnot při přijímání nových dat se nazývá překreslení indikátoru.

Tento efekt je zaznamenán ve většině indexů forexu, a proto je třeba snížit dopad takových změn, je nutný indikátor reverzace trendu bez překreslování.

Neexistence překreslování by měla být vždy kontrolována nezávisle, protože výraz "bez překreslování" získal popularitu a je používán bez dostatečných důvodů vývojáři bezplatných a placených ukazatelů na propagaci svých produktů.

Můžete kontrolovat neexistenci překreslení vizuálně dvěma způsoby:

• Pozorování ukazatele v malém časovém rámci;
• Použití na M30 a vyšší časové rámce pro urychlení postupu testovacího softwaru pro obchodní platformu, což může urychlit sledování ukazatelů.

Indikátor obratu trendů bez překreslování je zajímavým a výnosným nástrojem pro technickou analýzu, ale musíte vzít v úvahu, že překreslení není vždy nevýhodou. Stává se to důsledkem měnící se situace na trhu a "ztracený" signál může být falešný.

Williamsovy fraktály jsou příkladem toho, jak může být překreslení užitečné. Když se objeví indikátor, měli byste počkat na jeho potvrzení: pokud fraktál obsahuje 5 svíček, pak se doporučuje otevřít obchod v případě, že nedojde k překreslení během následujících dvou svíček. Indikátor trendů bez překreslování zbaví obchodníka takový nástroj nebo vnikne do něj falešný pocit spolehlivosti, což povede ke ztrátám.