Indikátor RSI - jak používat? Pokyny, doporučení

Index relativní síly je jedním z nejpopulárnějších indikátorů používaných obchodníky. Poskytuje informace o síle cenových pohybů na grafech, a tudíž i jejich jménu. Takže jaký je ukazatel RSI? Jak ji používat v obchodě? Jak pochopit, co ukazuje?

Indikátor RSI: popis

Vytvořil John. Welles divočejší, Relative Strength Index (RSI) je oscilátor je čas, který měří rychlost a změnu cenových pohybů. Index se pohybuje mezi nulou a 100. Běžně se podle Wilder, RSI ukazuje perekuplennost trhu, pokud přesahuje 70, pereprodannost a když je nižší než 30. RSI indikátor signalizuje může zabránit obrácení trendu, průsečíku středové čáry, a také určují sílu trendu.

Wilder o tom napsal v knize z roku 1978 "Nové pojmy v technických obchodních systémech". Spolu s SAR parabolické, index volatility index stupnici a index CSI, popsal RSI-indikátor - jak používat a jak jej vypočítat. Zejména autor zvažoval následující faktory:

• nejvyšší a nejnižší hodnoty;
• údaje technické analýzy;
• neúspěšná houpačka;
• podpora a odolnost;
• divergence.

Navzdory skutečnosti, že Wilderovy ukazatele brzy skončí 40 let, zůstaly zkouškou času a dosud jsou extrémně populární.

Výpočet

Indikátor se vypočítá podle vzorce: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), kde RS = průměrná výška / průměr padající.

Pro zjednodušení výpočtu je index rozdělen na hlavní složky: RS, průměrný růst a pokles sazby. Ve své knize Wilder navrhl výpočet indexu podle 14 časových intervalů. Pokles je vyjádřen jako pozitivní, ne záporné.

Za prvé se vypočítá průměrný růst a průměrný pokles za 14 období.

• průměrný růst = výše růstu za posledních 14 období / 14;
• průměrný pokles = pokles počtu za posledních 14 období / 14.

Výpočty vycházejí z předchozího průměrného a současného výskytu nebo růstu:

• průměrný růst = předchozí průměrný růst x 13 + současný růst / 14;
• průměrný pokles = předchozí průměrný pokles x 13 + aktuální pokles / 14.

Tato metoda výpočtu je vyhlazovací technika podobná exponenciálním klouzavému průměru. To také znamená, že hodnoty indexu se stanou přesnějšími s tím, jak se doba vypořádání zvyšuje.

Wilder formule normalizuje RS a stáčí se do oscilátoru, oscilující mezi nulou a 100. Ve skutečnosti, RS graf vypadá úplně stejně jako grafu RSI. Normalizační krok zjednodušuje nalezení extrémů, protože index je v úzkém rozmezí. Index relativní síly je 0, když průměrný zisk je nulový. Když 14-období RSI Hodnota nula udává, že rychlost snížena všem 14 období. Růst chyběl. Index je 100, když průměrné odpisy jsou nulové. To znamená, že sazba vzrostla ve všech 14 obdobích. Neexistoval žádný pokles.

Na základě indexu relativní síly se vypočítá stochastický oscilátor Stochastic RSI:

• StochRSI = (RSI je minimální RSI) / (maximální RSI je minimální RSI).

Oscilátor koreluje úroveň RSI s minimálními a maximálními hodnotami po určitou dobu. Ve vzorci stochastického oscilátoru namísto kurzových hodnot se hodnoty RSI nahrazují. Stochastická RSI je tedy ukazatelem ukazatele - druhým derivátem směnného kurzu. Výrazně zvyšuje počet signálů, takže je třeba vzít v úvahu i další nástroje technické analýzy.

Indikátor RSI: jak používat?

Standardní počet období pro ukazatel relativní síly je 14, což znamená, že odhaduje posledních 14 svíček nebo časových intervalů.

Indikátor srovnává průměrný nárůst průměrné ztráty, a analyzovat, kolik z posledních 14 svíčky byly býčí či medvědí, a také analyzuje velikost každého svíčku.

Například pokud jsou všechny 14 cenové svíčky vzestupné, pak index je 100 a pokud jsou všechny 14 svíčky měkké, pak 0 (nebo téměř 100 a 0). A index 50 by znamenal, že 7 předchozích svíček bylo bearish, 7 bývalo a průměrný zisk a ztráta byly stejné.

Příklad 1. Následující snímek obrazovky zobrazuje graf EUR / USD. Bílá sekce obsahuje posledních 14 cen svíček. Z nich bylo 13 bývalých a pouze 1 bylo bearish, což znamenalo hodnotu 85.

Příklad 2. Níže uvedený snímek obrazovky zobrazuje graf EUR / USD a tři vybrané oblasti se 14 svíčkami, aby bylo jasné, jak se vypočítá index relativní síly.

• První oblast upozorňuje na velmi medvědí období 9 svíček, 4 malých býčích svíček a 1 svíčky (doji). RSI tohoto období je 15, což signalizuje velmi silnou medvědí fázi.
• Druhá sekce obsahuje 9 býčích svíček a 5 převážně malých medvědových svíček. Indikátor tohoto období byl 70, což naznačuje relativně silný vzestupný trend.
• Třetí oblast zahrnuje 6 vzestupných svíček, 8 medvědů a 1 doji, což vede k hodnotě indexu 34, což naznačuje mírné znehodnocení.

Jak můžete vidět, analýza 14 svíček zcela přesně odpovídá hodnotě RSI pro toto období. Indikátor je nicméně užitečný v tom, že snižuje čas potřebný pro zpracování údajů, a také zabraňuje chybám během volatilního tržního chování.

Překoupené a přeplněné

Základní myšlenkou je, že když se Relative Strength Index vykazuje velmi vysoké nebo velmi nízké hodnoty (více než 70 nebo méně než 30), cena indikuje nadměrně nebo překoupené. Vysoký index znamená, že počet vzestupnou svíčky převažovaly nad počtem medvěda. A protože kurz nemůže nekonečně vylepšovat pouze vzestupné svíčky, není možné spoléhat se pouze na indikátor RSI, aby se zjistila změna trendu.

V případě 13 z posledních 14 svíček byly býčí a index je mnohem vyšší než 70 ° C, pak je pravděpodobné, že býci brzy odjet, ale spoléhat se ve svých prognózách na indikátoru RSI není nutné. Níže uvedený snímek obrazovky zobrazuje dvě období, kdy odešel do pereprodannosti (méně než 30 let), a zůstal tak na dlouhou dobu. Během prvního období míry i nadále klesat v průběhu 16 dnů před index zpět nad 30 ° C, a během druhé fáze kurzu pokračovala v poklesu 8 dní, kdy byl trh přeprodané.

Doba výpočtu indexu intenzity trendu je ve výchozím nastavení 14, ale může být snížena, aby se zvýšila citlivost indikátoru nebo se zvýšila, aby se snížila. 10-denní RSI dosahuje nadměrně překoupené úrovně a rychlejší než 20-denní RSI.

Trh je považován za přepsaný, když hodnota RSI přesáhne 70 a převzetí, pokud je nižší než 30. Tyto tradiční úrovně mohou být také upraveny tak, aby lépe vyhovovaly požadavkům na bezpečnost nebo požadavky. Nastavení indikátoru RSI zvýšením přepsané částky na 80 nebo snížením převisu na 20 sníží frekvenci signálů. Krátkodobí obchodníci někdy používají 2-období RSI, které vám umožní hledat přepsané nad 80 a převzaté pod 20.

Indikátor relativní síly nelze použít pouze k určení pravděpodobných bodů obratu. Dále poukazuje na velmi silné trendy, když zůstává v převládající zóně nebo přeplněný dlouho.

Průlom opěrné a odporové linie

Jak již bylo řečeno, index relativní síly umožňuje určit silné směnné kurzy. Díky tomu je vynikajícím nástrojem při obchodování na úrovních podpory a odolnosti kurzu. Na obrázku je graf EUR / USD a černá vodorovná čára je všeobecně známou úrovní 1,20, což je úroveň podpory a odolnosti.

Můžete vidět, že cena se několikrát vrátila na úroveň 1,2. RSI poprvé ukázala hodnoty 63 a 57. To znamenalo, že i když byl trend vzestupný, jeho síla byla nedostatečná. Silná úroveň odporu je obtížná - je nutný silný trend k jeho překonání.

Podruhé, když se rychlost vrátila na úroveň odporu, RSI činil 71, což naznačuje poměrně silný vzestupný trend, ale úroveň odporu opět stál. Až do poslední části, kdy hodnota RSI prokázala hodnotu 76, byla úroveň rezistence překonána a hodnota RSI stoupla na 85.

Indikátor může sloužit jako nástroj pro kvantifikaci síly kurzu. Obchodníci, kteří používají obchodní algoritmy, zoufale potřebují takové informace a ukazatel relativní síly přichází v příhodnou dobu.

RSI divergence

Další oblastí, kde je použit indikátor RSI, je strategie identifikace bodů obratu hledáním divergence. Signály nesrovnalostí, které daný kurz poskytuje, obvykle nejsou podporovány cenovou dynamikou. To potvrzuje následující.

Níže uvedený snímek obrazovky zobrazuje dvě minima. Během prvního indikátoru byla rovna 26, a rychlost pohybu, úvod k tomuto okamžiku, medvědí svíčka zahrnuty 8 3 vzestupnou Doji 3, míra snížil o celkem 1,45%. Během druhé minimální RSI vykazovaly vyšší hodnotu 28, a pohyb samozřejmě zahrnuty 7 medvěd čípky, hovězí 5, 2 Dodge rychlost a ztratila pouze 0,96%.

Přestože sazba dosáhla nového, nižšího minima, dynamika pozadí nebyla tak mírná a druhá stránka nebyla silná. A graf to potvrzuje. Druhá dolní část měla vyšší ukazatel (28 versus 26), i když rychlost ukázala, že medvědi ztrácejí sílu. Rozdíl se často rozpadá, dvojitá divergence je spolehlivější.

Pozitivně negativní změny

Andrew Cardwell vyvinul systém pozitivních negativních reverzací pro relativní index pevnosti, které jsou opačné než medvědí a vzrůstající rozdíly. Na rozdíl od Wildera považoval Cardwell za medvědí divergenci fenomén býčího trhu. Jinými slovy, bearish rozdíly tvoří vzestupný trend. Podobně, býčí rozdíly jsou považovány medvědího trhu jako jev a vykazuje klesající tendenci.

Pozitivní obrat se vytváří, když indikátor dosáhne nižší hodnoty a rychlost tvoří vyšší minimum. Nízké minimum není na úrovni nadměrného prodeje, ale někde mezi 30 a 50.

Negativní zvrat je opačný než pozitivní. RSI tvoří vyšší maximum, ale rychlost tvoří nižší maximum. Opět platí, že vyšší je zpravidla umístěna těsně pod úrovní přepsané na úrovni 50-70.

ID trendu

Indikátor relativní síly se pohybuje od 40 do 90 na býčím trhu (uptrend) s úrovní 40-50 slouží jako podpora. Tyto rozsahy se mohou lišit v závislosti na parametrech RSI, síle trendu a volatilitě podkladového aktiva.

Na druhou stranu indikátor kolísá mezi 10 a 60 s tržním medvědem (poklesem) s úrovní 50-60 jako odpor.

Neúspěšná houpačka

Neúspěšný zásah, podle autora, je silným znamením hrozícího zvratu. Je to signál, který indikátor RSI dává. Popis je následující. Neúspěšné výkyvy nezávisí na kurzu. Jinými slovy se zaměřují výhradně na signály RSI a ignorují koncept divergence. Bývalý neúspěšný výkyv nastane, když RSI klesne pod 30 (nadprůměrné), stoupá nad 30, klesne na 30 a pak přeruší předchozí úroveň. Cílem je dosáhnout úrovně nadměrného prodeje a pak vyššího minima než úrovně nadměrného prodeje.

Medvědí neúspěšná houpačka se vytváří, když se index pohybuje nad 70, klesne, odskočí, nedosáhne 70 a poté přeruší předchozí úroveň. Cílem je úroveň přepsání a poté - nižší je pod úrovní přepsané kupní ceny.

Míra je důležitější než indikátor

Ukazatel RSI s univerzálním točivým oscilátorem je účinnost časově ověřené. Navzdory volatilitě trhů zůstává RSI dnes tak významným, jako tomu bylo ve dnech Wildera. Ale čas udělal nějaké úpravy. Přestože se Wilder považoval za přeplněný jako podmínku obrácení, ukázalo se, že to může být znamením síly. Bearish divergence stále dává dobré signály, ale obchodníci by měli být opatrní během silných trendů, když je to normální. Navzdory skutečnosti, že koncept pozitivních a negativních změn poněkud podrývá interpretaci Wildera, jeho logika dává smysl a samotný Wilder je nepravděpodobné, že odmítne věnovat větší pozornost cenovému chování. Pozitivní a záporné obrácení umísťuje cenový trend na první plán a index - na druhém, jak má být. Bearish a bullish divergences upřednostňují ukazatel RSI. Jak používat tyto nástroje závisí na obchodníkovi.

Indikátor RSI je univerzální nástroj pro určení síly trendu, zjišťování bodů obratu nebo prolomení podpěrných a odporových linek. Ačkoli jeho hodnota může být snadno předvídatelná při pohledu na posledních 14 svíček, RSI čerpá z grafů kurzu přidá stabilitu a důvěru v obchod. Kvantitativní hodnocení síly kurzu, jeho překlad do interpretovaných čísel umožní efektivnější rozhodování a vyhnout se hádankám a subjektivním výkladům.