Indikátor CCI: co je to a jak ho používat? Kombinace ukazatelů CCI a MACD v obchodování na trhu Forex

TIC nebo Commodity Channel Index (index komodit kanál), byl vyvinut Donald Lambert - technický analytik, který původně publikoval článek o tom v časopise Commodities (nyní Futures) v roce 1980. Přes jeho název může být CCI použita na jakémkoli trhu. A nejen pro zboží. Indikátor byl původně navržen tak, aby určoval změny dlouhodobého trendu, ale byl přizpůsoben obchodníky pro použití v časovém rámci. Pomocí tohoto nástroje jsou vytvořeny dvě strategie. Mohou být úspěšně využívány jak investory, tak obchodníky.

Indikátor CCI porovnává aktuální cenu s průměrem po určitou dobu. Indikátor se pohybuje nad nebo pod nulou a přechází do kladné nebo záporné stupnice. V té době bude většina hodnot, přibližně 75%, mezi -100 a +100. Asi 25% z nich překročí tento rozsah, což naznačuje velký pokles nebo nárůst cenového pohybu.

Indikátor CCI: popis a podstatu

Stejně jako většina oscilátorů byl indikátor CCI navržen tak, aby určoval úrovně přepsané a převzaté. To dělá tím, že měří vztah mezi cenou a klouzavým průměrem (MA). Nebo konkrétněji ukazuje normální odchylky od tohoto prostředku. ITK je tedy klasický oscilátor, který doplňuje indikátor MACD. Jak používat tento diagram správně?

Jedním z předpokladů pro výpočet CCI je stanovení časového intervalu, který hraje klíčovou roli při zlepšování přesnosti ITC. Vzhledem k tomu, že se pokusí odhadnout cyklu pomocí klouzavý průměr, tím více se pohybující průměry přizpůsobený množství (průměrný počet dní) po časové období, tím přesnější indikátor. Toto pravidlo funguje pro většinu takových oscilátorů, jako indikátor MACD. Jak používat své ukazatele v obchodě, můžete se naučit při studiu hlavní strategie "Forex".

Jak mohu konfigurovat oscilátor?

Ačkoli většina obchodníků používá jako časový interval pro výpočet CCI výchozí hodnotu 20, přesnější období snižuje výskyt falešných signálů.

Graf nejčastěji používá při výpočtu CCI 30 období. Vzhledem k tomu, že graf zobrazuje měsíční údaje, každý nový výpočet je založen na datech z posledních třiceti měsíců. ITC 20 a 40 období jsou také velmi časté. Interval se týká parametrů cenových grafů, které indikátor bude nutně zahrnovat do svého výpočtu. Sloupce s cenovými značkami lze nakonfigurovat tak, aby zobrazovaly ukazatele na 60 sekund, pět minut, denně, týdně, měsíčně. Nebo v libovolné době v mezích dostupných na grafech.

Indikátor CCI: jak ho používat?

Čím delší je zvolené období (čím více sloupců ve výpočtu), tím méně bude ukazatel překročit hodnotu -100 nebo +100. Krátkodobí obchodníci dávají přednost kratšímu intervalu (méně cenové váhy ve výpočtu). Poskytne více signálů, zatímco dlouhodobější účastníci trhu a investoři dávají přednost delšímu období (například 30 nebo 40). Pro dlouhodobé obchodování se doporučuje použít denní nebo týdenní graf. Současně lze krátkodobé transakce použít indikátorem na hodinové tabulce nebo dokonce na minutu.

Výpočty indikátoru se provádí automaticky pomocí specializovaného softwaru nebo mapování obchodní platformy. Stačí zadat počet období, které chcete použít, a vybrat časový rámec pro graf. Například 4 hodiny, denní, týdenní apod. Základní obchodní platformy a nástroje pro obchodníka, včetně Thinkorswim a MetaTrader, dokonale podporují činnost indikátoru CCI. Pokud je vyšší než +100, cena je nastavena mnohem nadprůměrně. Pokud je indikátor nižší než -100, cena je mnohem nižší než hlavní indikátor.

Základní strategie

Základní strategie ITK neustále sleduje indikátor CCI. Nastavení by mělo poskytnout pokrok nad +100 a generovat nákupní signály. Snažte se také pohybovat pod -100, abyste aktivovali prodej. Investoři mohou přijímat nákupní signály při ukončení. A pak reinvestujte, když se tento signál opakuje. ITC lze také použít v několika časových obdobích. Pro stanovení dominantního trendu se používá dlouhodobý graf, zatímco krátkodobý graf se používá k určení zpětných hodnot a vstupních bodů k tomuto trendu. Tato strategie pomáhá obchodovat s aktivnějšími obchodníky. A může být dokonce použit pro denní prodej jak v dlouhodobém, tak krátkodobém časovém horizontu.

Poměr pohybu trhu

Analogicky se základní strategií, když CCI přesáhne +100 na vašem dlouhodobém diagramu a trend vzrůstá, musíte se podívat na signál prodeje v kratším čase. Tento trend se zvažuje, dokud nebude dlouhodobý ukazatel CCI nižší než -100. Pokud používáte denní graf jako krátkodobý graf, můžete obchodovat, když CCI klesne pod -100. A pak prodat, když ukazatel překročí tuto značku. Obchodování s Forexem bylo úspěšné a vydejte se z toho, jakmile CCI stoupne nad +100. Pak se vráťte, když tento index klesne. Alternativně, pokud je trend na dlouhodobém CCI odmítnut, upravte výstup na všechny dlouhé pozice.

Pokud je CCI pod dlouhou grafovou hodnotou nižší než -100, přijímat pouze krátké signály prodeje na krátkodobém grafu. Downtrend je platný v dlouhodobém horizontu CCI, kdy úroveň stoupne nad +100. V této strategii můžete nastavit některá pravidla. Například pokud používáte několik časových rámců, můžete obchodního plánu učinit přísnější, přičemž pouze dlouhé pozice pro kratší období, kdy je dlouhodobý CCI nad +100. Tím se sníží počet signálů, ale bude dosaženo obecného trendu.

Požadované pokročilé nastavení

Pravidla vstupu a výstupu na kratší období lze také upravit. Pokud například dojde k dlouhému trendu, můžete nastavit indikátor CCI na kratší dobu, aby klesl pod -100. A pak se vrátit zpět nad nulu (místo -100) před nákupem. To pravděpodobně povede k vyšší ceně. Ale nabídne více záruk, že krátkodobý rollback skončí a že se obnoví dlouhodobější trend. Po výjezdu můžete počkat, až cena stoupne nad +100. Potom před spuštěním dlouhých pozic klesne pod nulu (namísto +100). Navzdory skutečnosti, že obchod v tomto případě bude proveden prostřednictvím několika malých úprav v rozvrhu, tento krok může zvýšit zisky během velmi silného trendu.

Nevýhody

Tato strategie bohužel může způsobit několik falešných signálů nebo se může stát, že ztratí obchody, když se podmínky stanou nestabilní. Je možné, že indikátor CCI může na úrovni signálu selhat. A to vede ke ztrátám nebo k nejasnému krátkodobému směru. V takových případech můžete důvěřovat prvnímu signálu, dokud dlouhodobý graf nepotvrdí váš směr vstupu. Strategie nezahrnuje stop-loss, jehož použití je vysoce doporučeno. Je to ten, kdo snižuje riziko na určitou částku. Při nákupu stop-loss v tomto systému je však možné jej umístit pod poslední minimální fluktuaci.

Kde mohu použít oscilátor?

CCI lze použít na jakémkoli trhu. Jeden časový rámec lze úspěšně používat vždy. Obchod se dvěma zeměmi poskytne více signálů. Zvláště tato strategie je vhodnější pro aktivní obchodníky. Použijte CCI v dlouhém grafu pro stanovení dominantního trendu. Současně je nakonfigurujte na kratší dobu, abyste izolovali zpětné splátky a generovali obchodní signály.

Je třeba si uvědomit, že strategie a ukazatele fungují bez chyb, stejně jako všechny nástroje pro obchodníka bez výjimky. Úpravy strategických kritérií a indikátorových období mohou poskytnout lepší výkon. Přestože všechny systémy mohou být náchylné k nesprávné orientaci uživatele, což je důvod, proč dochází k nerentabilním transakcím. Ujistěte se, že implementace strategie nepodporuje stop-loss ve své obvyklé podobě. Proto byste měli tento obchodní model určitě otestovat pomocí CCI: kolik je v současné době na trhu výhodné. Důležité je také studium možných dat a období před použitím.