Volatilita je co? Volatilita voleb

Vytvoření úspěšného obchodníka je velmi obtížné, a proto je třeba získat více než jeden rok zkušeností se stabilním příjmem z měnových spekulací. Vývoj finančních trhů je úvod do makroekonomiky, studie technické analýzy a práce na sobě samém. Nejdůležitější však obchodní strategie,

Co je volatilita?

Mastering obchodování, hledáte odpovědi na mnoho otázek, mezi nimiž je nezbytně základní: "Volatilita je co?" Určuje počet položek, které cena za určitou dobu prošla. Například za jeden den může kurz EUR / USD vzrůst nebo klesnout o 80-100 bodů - to je velikost jeho volatility. Na trhu bychom neměli být překvapeni takovými pohyby: změnou tohoto měnového páru o 140 bodů je změna ceny eura vůči dolaru o pouhý 1%.

Rozsah fluktuací analyzovaného finančního nástroje je volatilita, jejíž definice je důležitá pro úspěšné obchodování. Pokud je tento ukazatel vysoký, měl by obchodník pochopit, že pravděpodobnost zisku se zvyšuje v závislosti na riziku. Opačná situace - když je graf zobrazen plochý a volatilita je pouze 5-15 bodů. Za takových podmínek je pohodlné pracovat se skalperem. Se střední a vysokou volatilitou je vhodné čerpat trendové linie a předpovídat pohyb cen finančních nástrojů.

Co ovlivňuje volatilitu

Volatilita cen se liší z několika důvodů:

• Činnost účastníků trhu. Ostré cenové výkyvy vznikají, když se kupující a prodejci snaží uzavřít dohodu. Tudíž se vytváří vzestupný nebo sestupný trend v závislosti na tom, kdo v tomto boji vyhrává.
• Produkce makroekonomických statistik. V ekonomickém kalendáři jsou shromažďovány nejdůležitější ekonomické události všech rozvinutých zemí: výstup údajů o výrobě, trhu práce, změny úrokové sazby. Rozdíl mezi reálnými ukazateli a projektem způsobuje bouřlivé reakce obchodníků, což odůvodňuje rostoucí volatilitu.
• Obchodní jednání. Většina transakcí je uzavřena ráno, kdy je otevřena londýnská burza - během tohoto období je pozorována maximální volatilita většiny finančních nástrojů. Na americkém obchodním zasedání jsou obchodníci méně aktivní, pokud nejsou žádné makroekonomické zprávy. Během asijských a tichomořských zasedání vzrůstá volatilita v měnových párech, v nichž Japonský jen, Australský a Nový Zéland dolar.
• Celkový stav ekonomiky. Všechny země spolupracují, což vede k jejich vlivu na sebe navzájem. Například, investovat své peníze v australském dolaru, mějte na paměti, že je velmi náchylný k negativním změnám v čínské ekonomice, protože tyto dvě země jsou blízkými partnery. Vedlo k pádu novozélandského dolaru je sucho, protože ekonomika státu se zakládá na prodej zemědělských produktů. Proto je volatilita měny určována základními metodami, které se týkají všeho: výsledky jednání mezi hlavami států, zápisy z jednání centrální banky, krize v jakémkoli průmyslu, přírodní katastrofy a tak dále.

Charakteristiky volatility

Pro vybudování úspěšné obchodní strategie je vhodné podrobně zkoumat pojem "volatility". To je to, jaké vlastnosti má. Za prvé, je to vlastně stálost - často se volatilita nezmění po dlouhou dobu, dokud nenastane skutečně významná hospodářská událost. Při analýze kalendáře odchozích statistik můžeme předpokládat, že kolísání cen páru EUR / USD nezmění jejich rozsah až do vydání platebních karet Nonfarm.

Za druhé, volatilita je cyklická - výrazné výkyvy jsou nahrazeny nevýznamnými cenovými změnami, po nichž opět dochází k ostrým skokům způsobeným určitými základními faktory. Za třetí, volatilita opce nebo měnového páru bývá často průměrná. Například, pokud za pár USD / JPY je typické projít 80 bodů za den, pak na tuto hodnotu se vrátí pokaždé po dosažení nových extrémů.

Hodnota volatility

Uvědomil volatilita - to je a jak ji používat ve svém obchodování, obchodník může zvýšit jejich šance na dosažení zisku, protože to bude více pozorný k výběru vstupu na trh bodu. Volatilita pomůže vypočítat míru rizika navrhované transakce, jak je třeba vidět přibližné hranice současného cenového pohybu. To dává jasné pochopení, kde má být ochranný řád a kde bude pozice uzavřena se ziskem.

Obchodník by si měl uvědomit, že nejvíce volatilní finanční nástroje poskytují více příležitostí k získání, avšak rizika v těchto transakcích výrazně vzrostou. Je lepší pro začátečníky, aby si zvolili "klidné" měnové páry, aby se naučili analyzovat změny volatility, odfiltrovat hluk trhu a falešné signály, a poté je možné, aby jejich obchodní taktiky byly agresivnější.

Jak vypočítat volatilitu na vlastní účet

Výpočet volatility je velmi jednoduchý, zvažte to s příkladem. Obchodník, který obchoduje během jednoho dne, by měl vědět, kolik bodů může za hodinu a den projít. K tomu musí analyzovat historii daného finančního nástroje. Chcete-li zjednodušit postup, otevře se týdenní schéma a zváží rozdíl mezi hodnotami Vysoké a Nízké hodnoty poslední uzavřené svíčky. Tato hodnota by měla být dělena 5, aby se určil počet bodů, které cena překonala za jeden den. Chcete-li zjistit hodinovou volatilitu, je hodnota rozdělena na 120 (5 * 24).

Pokud obchodník označuje tyto statistiky, brzy bude schopen vidět nějaký vzorec ve změnách volatility, určí standardní průměrný rozsah cenového pohybu použitého finančního nástroje, což výrazně usnadní jeho práci a pomůže zlepšit obchodní strategii.

Indikátory volatility

Indikátory pro určení síly volatility jsou standardní a existuje obchodní terminál. Nejjednodušší variantou jsou exponenciální klouzavé průměry. Čím dále od svíček je řada, tím větší je volatilita tohoto měnového páru. Klouzavým průměrem jsou Bollingerovy kapely. Tento indikátor volatilita je řada linek, která se blíží, je-li indikátor nízký a odchylný, jak se rozsah cenových výkyvů zvyšuje.

Třetí volbou pro výpočet volatility je ATR, která využívá cenový rozdíl (aktuální vysoký a nízký) pro budování svého obrazu. Čím je toto číslo vyšší, tím silnější je volatilita. Graf ATR nezobrazuje trend, ale růst či pokles tempa změny cen. Každý z těchto indikátorů lze nastavit na základě vlastních úvah tak, aby analyzované údaje byly nejpřesnější.

Použití volatility

Aby bylo možné profitovat z finančních trhů, je důležité dobře využívat změny volatility. Jeho nárůst zvyšuje nejen potenciální zisk, ale i rizika. Pro začátečníky je nejlepší vybrat párů měn, jejichž grafy nezobrazují ostré skoky, které z trhu jednoznačně zaklepou nezkušené obchodníky. Pro kompetentní využívání volatility musíte znát následující:

• Pokud se graf ukazuje na plochu a rozsah cenových výkyvů zůstává po dlouhou dobu nezměněn, pak bychom měli očekávat, že volatilita brzy prudce stoupne. Pečlivě si přečtěte ekonomický kalendář, aby se zobrazil včas nevyřízené objednávky.
• Systém obchodování by měl zohledňovat změny chování finančního nástroje - Stop Loss by se měl nacházet mimo hlukovou zónu a s přihlédnutím k možnému zvýšení volatility - tím se vyloučí možnost, že budete jednoduše "vyřazeni" z trhu. Například obchodování EUR vůči USD, pečlivě zvolit úroveň, na které bude umístěn ochranný příkaz - v rozsahu 80 bodů. Pokud se cena během londýnského nebo amerického zasedání zvětšila nebo klesla o určitý počet bodů, pak v ten den již není zapotřebí otevřít pozici. Nezapomeňte, že potenciální zisk by měl být alespoň 2krát vyšší než ztráty.
• S vysokou volatilitou snížit objem otevřených obchodů - neohrožujte svůj kapitál bez založení.

Oprava obchodní strategie ve světle obdržených informací vám umožní vysledovat většinu falešných signálů a najít na trhu opravdu dobré vstupní body. Otázka: "Volatilita je co?" Neměli byste být spokojeni s pouhou definicí termínu. Schopnost analyzovat a aplikovat je ve vašem obchodování je klíčem ke zvýšení příjmů z práce na finančních trzích.