Jaká je metoda Monte Carlo?

Podle metody Monte Carlo se běžně rozumí jeden ze způsobů statistického modelování, který byl založen na koncepci "černé krabice".

Metoda Monte Carlo se používá v těch případech, kdy je použití analytického modelu tohoto jevu obtížné nebo zcela nemožné (například při řešení problémů teorie čekání, operační výzkum, snížena na studium náhodných procesů atd.).

Zvažme podrobněji metodu Monte Carlo v ekonomii.

Aplikace této metody statistického modelování může být ilustrována příkladem z teorie queuingu. Předpokládejme tedy, že je nutné zjistit, jak dlouho a jak často je nutné čekat na kupující ve frontě na určité (zpočátku specifikované) propustnost nějaký obchod. Tyto výpočty jsou zapotřebí pro rozhodování o tom, zda rozšířit obchod. Jak je známo, přístup kupujících je zpravidla náhodný nebo nejistý, proto může být rozdělení tzv. Přístupového času, tj. Meze mezi každým dvěma po sobě jdoucími příchozími zákazníky, nezávisle stanoveno na základě dostupných informací. Na druhou stranu je doba obsluhy každého zákazníka také náhodná, proto může být také rozpoznána jeho distribuce. Takže před námi jsou dva stochastické procesy, jejichž přímá interakce vytváří frontu.

Jak ukazuje praxe, že v reálném životě používáte metodu Monte Carlo, můžete náhodně projít všemi možnostmi mnohokrát a současně zachovat stejné distribuční vlastnosti. V důsledku toho bude možné uměle znovu vytvořit celý obraz tohoto procesu. Potom opakujte tento obrázek znovu, při každém změně podmínek získáte statistiky, jako kdyby byly shromážděny v reálném čase.

Stejným způsobem můžete několikrát obnovit umělý obraz díla téměř jakéhokoli obchodu, a to pomocí metody Monte Carlo v praxi. Simulační modelování v tomto případě opakuje reálná data. Dva stochastické procesy popsané výše jsou opět získány. Jejich alternativní interakce v konečném výsledku opět vydá "frontu" s prakticky stejnými indikátory jako v reálném životě.

V důsledku toho metoda Monte Carlo ve vědě spočívá v umělém modelování opakovanými opakováními v náhodných implementacích. Je důležité poznamenat, že tzv. Jednotné implementace jsou jinak označovány jako statistické testy.

Chcete-li pochopit, co znamená mechanismus náhodného výběru, jednoduše použijte nejběžnější hraní kostí. V praxi se však zpravidla používají tabulky náhodných čísel. Kromě toho jsou v současné době také velmi oblíbené speciální programy pro počítače, které se mezi odborníky nazývají generátory náhodných čísel. Ve skutečnosti je metoda Monte Carlo dostatečně jednoduchá, efektivní a pohodlná, což způsobuje její široké využití, a to jak v ekonomii, tak v jiných exaktních vědách.