Úvěrové riziko: metody hodnocení a způsoby minimalizace

Spolupráce s bankami často narazíme na termín, jako je například úvěrové riziko. Co to je? Jednoduše řečeno lze říci, že úvěrovým rizikem je pravděpodobnost, že protistrana (nebo dlužník) nesplní své závazky stanovené ve smlouvě. To znamená, že je riziko selhání dlužníka nebo protistrany. Především nositelé úvěrových rizik jsou transakce těchto typů:

• Přímé a nepřímé půjčky.
• Nákup a prodej aktiv bez protiplnění protistranou.
• Transakce bez záruky urovnání ze strany třetích stran.

Kreditní rizika zahrnují pravděpodobnost zhoršení stavu dlužníka. A není to jen otázka zhoršení finanční situace. Neméně významnými faktory jsou následující: snížení pozice společnosti v regionu, nevyžádanost průmyslu, zhoršení stavu obchodní pověst a podobně. To je vše, co může člověku zabránit v placení peněz. Neschopnost splácet úvěr však není jedinou ztrátou, kterou může banka utrpět. Úvěrové riziko může být i nepřímé (například pokud v důsledku určitých činností snížila hodnotu cenných papírů, akcií, směnek, nebo chcete zvýšit objem úvěrových rezerv).

Při určování úvěrových rizik se věnuje pozornost několika faktorům:

• Riziko selhání. Pravděpodobnost, že dlužník bude později ve stavu insolvence.
• Kreditní hodnocení. Hodnocení spolehlivosti různých cenných papírů.
• Migrace kreditů. Pravděpodobnost změny ratingu dlužníka, operace, protistrany nebo emitenta.
• Částka, která je vystavena úvěrovému riziku.
• Úroveň ztrát, které může banka utrpět v případě selhání.

Praxe ukazuje, že absolutně všechny operace, jejichž základem je vstup stran do vztahů věřitele a dlužníka, vzhled dluhové závazky, nést určité riziko. Existuje koncept tzv. Bezrizikové investice - v tomto případě je úvěrové riziko minimální a podmíněně přijato jako nulové. I v takové situaci je však přítomen. A toto by mělo být vzato v úvahu.

Kreditní riziko je to, co by banka měla zvážit především při zvažování žádosti. Úvěrová historie poskytovaná dlužníkem, povaha jeho činnosti a veškeré dostupné informace by měly být pečlivě zkoumány. Samotné posouzení úvěrových rizik by měly být prováděny kvalifikovanými odborníky, protože to je oblast, kde se nejmenší chyba může vést k obrovským ztrátám.

Úvěrové riziko banky lze minimalizovat. Tradičním způsobem je přijmout slib. Jako taková je cenná nemovitost nejvhodnější, likvidních aktiv. V případě ztráty kolaterálu je nejefektivnějším způsobem minimalizace úvěrového rizika pojištění. Také mnoho bank v jejich práci se uchýlí k systému omezení (zákazníkům skupiny nejsou poskytovány úvěry více než určitá částka).

Nezapomeňte, že kompetentní posouzení úvěrového rizika vám umožní zůstat na hladině a netrpí ztrátami ani v destabilizované ekonomické situaci.