Korelace směnek měn mezi sebou

Aktiva, která se používají při obchodování na finančním trhu, mají zásadní vztah. To nejlépe vidí obchodníci na forexových a jiných finančních trzích. Aktiva, která jsou umístěna v obchodním okně, opakují vzájemný pohyb. S novinkami o zhoršování ukazatelů trhu práce v eurozóně začne pár EUR / USD začátkem poklesu, za nimi bude následovat GBP / USD, avšak v menší míře. Spojené království hlasovalo o odchodu z Evropské unie, ale stále na tom závisí.

Definice

Korelace je výraz, který označuje trend změn mezi datovými řadami. Změny na jednom trhu ovlivňují dynamiku pohybu jiného. Proto obchodníci často používají ukazatel korelace měnových párů během obchodování.

Typy

Korelace měnových párů je posuvná a přímá. První poskytuje přesnější výsledky. V případě přímé korelace se oba indikátory pohybují synchronně a v opačném směru se pohybují v opačných směrech.

Zvažte situaci na příkladu obchodování s dvěma měnovými páry: USD / CHF a EUR / USD. Obchodník obchoduje s nástrojem USD / CHF. Pokud výsledky technické analýzy ukazují, že mezi těmito dvěma ukazateli existuje přímý vztah, můžete otevřít pozice v různých směrech. Znalost vztahu snižuje počet náhodných signálů. Ale spolehlivé výsledky lze dosáhnout pouze při práci s velkým množstvím dat. Slip nebo inverzní korelace měnových párů se na posunuté množině dat projevuje v čase. Změna sazby USD / CHF odráží pohyb párů EUR / USD v budoucnu. Podrobnější informace, tím jednodušší je vytvořit na ní strategii.

Analýza dat

Vypočítat korelaci měnových párů pomocí speciálního programu staženého z Internetu nebo z aplikace Excel. Vestavěná funkce "CORREL" odráží vztah mezi dvěma sadami dat. Chcete-li zjistit přímou korelaci, je třeba použít data převzatá z jednoho časového intervalu (například 2013) a naopak - od různých (2013 a 2014). V prvním případě by měla být hodnota ukazatele bližší k hodnotě "+1" a ve druhé k hodnotě "-1". Hodnota "0" znamená, že mezi daty neexistuje žádný vztah.

Vztah není trvalý, protože se trh mění. Je těžší najít inverzní korelaci. Například cena zlata je častěji než GBP / USD. Vztah pro tento pár by měl být vypočítán téměř za každý obchodní den. Některé páry se pohybují různými směry, jiní - v jednom, ale s časovým zpožděním, a ještě jinými - úplně se navzájem kopírují. Sledovat dynamiku provozu je lepší jednou měsíčně nebo čtvrtletně.

Použití korelace

Obchodníci se snaží vyhnout se pozicím, které se navzájem vyrovnávají v jednom časovém intervalu. Například obchodník se rozhodne pracovat s páry USD / CHF a EUR / USD, které mají inverzní vztah. Když USD / CHF začne klesat v ceně, EUR / USD poroste.

Je lepší odmítnout takové kombinace. Zisk přijatý z první sekce nesmí zahrnovat ztrátu. Obchodní strategie by měla vycházet ze série údajů s přímým vztahem.

Na finančních trzích existuje několik měn, které mají přímou korelaci s dolarem: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD a EUR / USD. Sledování vztahu mezi páry měn pomáhá snížit riziko ztráty a včas přesměrovat investice do jiných aktiv.

Strategie korelace měnových párů

Grál na finančním trhu neexistuje. Žádná strategie nebude vždycky zisková. I když je založeno na korelaci měnových párů. Ale z krátkodobého hlediska můžete obchodovat na základě přímého vztahu. Je třeba hledat pouze aktiva s vysokým stupněm korelace (z 0,8) za poslední rok. Podstatou párového obchodování je nalezení bodů maximální cenové divergence prostřednictvím korelačního ukazatele měnových párů, prodávání dražšího aktiva a nákup levné.

Výhody strategie

Hlavní výhodou strategie pár obchodování - to je nedostatek zátěže na vklad. Ztráty jednoho z korelovaných párů budou blokovány ziskem z druhého. Tato strategie je také nazývána zajišťovacím nástrojem, protože druhá dohoda se otevře oproti první.

Druhou výhodou je, že není zapotřebí základní nebo technické analýzy. Je třeba pouze stanovit maximální odchylku párů a neměli by být odvráceni chaotickým cenovým pohybem. Ale toto je hlavní minus strategie. Korelace mezi páry měn nebude pokračovat trvale. Není možné určit jeho trvání.

Ukazatel korelace měnových párů pro MT4

Obchodování s "Forexem" se obvykle provádí prostřednictvím speciální platformy. Nejčastěji jde o MT4, méně často MT5. K práci na zvolené strategii je na platformě instalován speciální indikátor, který na sobě ukládá diagramy měnových párů.

Zvláště pro obchodování s párovým obchodem můžete použít indikátor OverLayChart. Pomocí toho můžete určit grafy korelujících měnových párů. Princip práce je následující. V okně platformy musíte otevřít tabulku jakéhokoli aktiva, například EUR / USD, a připojit k němu OverLayChart. V okně nastavení byste měli napsat parametr SubSymbol název korelovaného aktiva, například GBP / USD, a zvolit barvu druhého bloku aktiv. Pokud je vztah mezi parametry obrácen, pak v okně nastavení indikátoru nastavte parametr Zrcadlení na hodnotu true a pokud je řádek nepravdivý.

Po spuštění indikátoru se v jednom okně namísto jednoho zobrazí dvě grafy. Práce s nimi může být stejná jako u obvyklého rozvrhu: změňte barvu, časový rámec, měřítko.

Skripty pro obchod

Chcete-li pomoci obchodníkům, můžete kromě indikátorů použít také poradce a skripty. Chcete-li pracovat na dříve diskutované strategii, můžete použít skript pro korelaci, který usnadňuje hledání vzájemně závislých nástrojů. V nastavení byste měli zadat:

• StartTime - období, během kterého program vyhledá korelované nástroje.
• Pořadí je typ vztahu.

Pokud existuje přímý vztah mezi aktivy, program vypočítá Pearsonův koeficient. Pro určení inverzního vztahu se vypočítá součinitel Spearman. Čím je vztah slabší, tím bližší vypočtená hodnota indikátoru na hodnotu "0".

Po spuštění programu je vyhledávání propojení prováděno všemi nástroji uvedenými v přehledu trhu. Samotný proces lze pozorovat v levém rohu obrazovky. Jakmile se nalezne korelace vzájemných párů měn, budou zaznamenány do protokolu terminálu. I když je jeho práce přerušena, záznamy budou zachovány. Po dokončení práce je generován soubor Correlations.txt, ve kterém jsou zobrazeny výsledky. Před spuštěním skriptu je třeba stáhnout historii uvozovek všech aktiv, která budou analyzována.

Algoritmus obchodu

Jak se v praxi uplatňuje strategie pro korelaci měnových párů? První věc, kterou musíte rozhodnout o vstupech transakce, tj. Najít na grafu dvojice, která se vzájemně nejvíce neshodují, a vypočítat počet bodů této nesrovnalosti. Poté je třeba určit průměrnou hodnotu těchto odchylek. Budou vypočítávat korelaci měnových párů. Například průměrná nesrovnalost aktiv činí 80 bodů. To znamená, že další transakce bude třeba otevřít, když nesoulad dosáhne 70-80 bodů.

Nikdo nemůže předvídat pohyb trhu v budoucnu. Popsaná předběžná analýza zabrání neziskové transakci.

Obchodní pravidla jsou následující. Po dosažení vypočtených nesrovnalostí je nutné otevřít dvě transakce najednou. Dražší majetek (ten na grafu je umístěn nahoře) musí být prodán a nejlevnější - koupit. Poté, co se grafy protínají v nulovém bodě, musíte ukončit obchody.

Tuto strategii lze použít v časových intervalech od 5 minut do jedné hodiny. Čím větší je časový rozdíl, tím méně signálů bude, a tím větší je zisk za transakci.

Pojištění

Tato obchodní strategie založená na korelaci měnových párů nezahrnuje využití stop-loss nebo take-profit. Ale můžete si být pojištěni proti ztrátám dalších nesrovnalostí pomocí nevyřízených objednávek. Například obchodník otevřel pozici k nákupu EUR / USD, když dosáhl 80 bodů divergence. Výsledky předběžné analýzy ukázaly, že maximální rozdíl mezi páry byl 110 bodů. Proto se můžete okamžitě otevřít čekající objednávka na prodej aktiva, je-li mezeru 100 bodů. Stejná věc by se měla udělat pro levnější pár. Pokud je dosaženo rozdílu 100 bodů, otevřete příkaz k nákupu aktiva.

Korelace v obchodování s opcemi

Tento typ obchodování je velmi podobný "forexu", ale má své vlastní zvláštnosti.

Pokud korelační koeficient se blíží k "+1", pak jednání v jednom směru nemůže být uzavřena. V případě negativních změn na trhu obdrží obchodník dvojí ztrátu. Pokud je hodnota koeficientu "-1", neměli byste ze stejného důvodu otevřít transakce různými směry. Zvláštnosti obchodu korelací by měly být prospěšné. To znamená, aby to zajišťování rizika uzavírat dohody v různých směrech s pozitivní korelací. I když jeden nástroj způsobí ztrátu, druhý zajišťuje výnos se ziskem.

Příklad: Obchodník uzavřel dohodu o koupi AUD / USD. Cena začala klesat. V tomto případě je třeba uzavřít dohodu o propojeném páru NZD / USD na prodej. Zisk z druhého aktiva bude pokrývat ztrátu od prvního.

Binární opce založené na korelaci měnových párů mají své vlastní charakteristiky. Na rozdíl od "Forexu", na ně není možné stanovit nevyřízené pořadí. To znamená, že budete muset sledovat změny online a transakci zastavit ručně.

Druhá charakteristika obchodu pochází z prvního. Při otevření transakce pro binární volby musíte okamžitě určit časový rámec. Proto je nutné provést předběžné testování obchodní strategie na demo účtu nebo na historii grafů.

Aktiva určená k obchodování

Na internetu najdete tabulky, které zobrazují vypočtené hodnoty korelace pro všechny populární nástroje. Mezi měnových párů koeficientu hodnotu blízkou "1", je vidět v AUD / USD a AUD / NZD a AUD / JPY a AUD / CHF, AUD / CAD a AUD / SGD a AUD / USD a NZD / USD, GBP / USD a EUR / USD atd. Související jsou všechny aktiva, které mají stejnou měnu na prvním nebo druhém místě.

U zboží je pozitivní vztah mezi nosiči energie (OIL a GAS) a kovy (GOLD a SILVER). Pokud jde o akcie, tato zásada platí pro cenné papíry společností jednoho odvětví (například IBM a Microsoft).

Závěr

Korelace měnových párů nastává, když je pohyb aktiv vzájemně propojen. Může být jednosměrná, vícesměrná nebo paralelní. Jádrem jakékoliv změny cen je ekonomická interpretace. Při obchodování na finančních trzích můžete použít korelaci pro hledání vstupních bodů a ukončení obchodu.

Základem strategie, která je založena na korelaci je následující: na jedné cesty majetek je třeba obchodovat v různých směrech a různými směry - jeden. Pouze v tomto případě je možné zabránit dvojímu ztrátě a dosáhnout zisku.

Zajištění nemusí být použito, ale každý obchodník musí znát základní obchodní pravidla.